Сравнение FSRRX с AVEFX
FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSRRX returned 5.45%/yr vs 3.84%/yr for AVEFX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSRRX charges 0.70%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и AVEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции FSRRX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.45% против 3.84% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 8.03%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 4.01%
AVEFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.84%
- Всё время*
- 4.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSRRX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 8.03% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 2.42% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Correlation
The correlation between FSRRX and AVEFX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2005 г. | 0.54 |
The correlation between FSRRX and AVEFX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRRX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
FSRRX
AVEFX
Сравнение FSRRX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRRX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.42 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 3.20 | +11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и AVEFX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и AVEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRRX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -10.24% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -2.83% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -2.83% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -7.57% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -10.24% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.18% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -0.98% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.25% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и AVEFX
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX) имеют волатильность 1.15% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRRX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.18% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.47% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 3.10% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 4.15% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 4.03% | +2.69% |
Сравнение комиссий FSRRX и AVEFX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и AVEFX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AVEFX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.35% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.60% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
FSRRX and AVEFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEFX has higher volatility (1.18%) compared to FSRRX (1.15%). In terms of maximum drawdown, FSRRX dropped -33.42% vs AVEFX's -10.24%.
FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRRX и AVEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор