Сравнение FSRRX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRRX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 5.98% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FSRRX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.78% против 3.91% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.78%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRRX и AVEFX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
FSRRX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
FSRRX
AVEFX
Сравнение FSRRX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.15 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.64 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.65 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 5.64 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.15 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FSRRX и AVEFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и AVEFX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.42% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и AVEFX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRRX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -10.24% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -2.52% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -8.02% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -10.24% | -9.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.44% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.96% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.74% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и AVEFX
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRRX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.16% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 2.17% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 3.44% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.91% | 4.14% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 4.01% | +2.72% |