PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с USLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRPX с USLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX).

FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и USLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRPX и USLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		-2.40%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции FSRPX превзошли акции USLUX по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.10% соответственно.

FSRPX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-11.98%
1 год
1.10%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.23%
10 лет*
11.76%

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с QQQFSRPX с FOCPX
Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с RYRIXUSLUX с UNWPX

Сравнение комиссий FSRPX и USLUX

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio

Доходность на риск

FSRPX vs. USLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c USLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXUSLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.40

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.76

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.53

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

1.94

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. USLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа USLUX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и USLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXUSLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.18

+0.46

Корреляция

Корреляция между FSRPX и USLUX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и USLUX

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности USLUX в 8.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		8.97%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и USLUX

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и USLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRPXUSLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-77.61%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-15.68%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-33.85%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

-34.51%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-12.42%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-42.28%

+33.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

4.29%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и USLUX

Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 5.80%, в то время как у U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRPXUSLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.13%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

13.42%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

22.14%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

20.58%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

19.48%

+2.09%