PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRPX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRPX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		-4.91%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%-17.69%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FSRPX

1 день
0.47%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-14.41%
1 год
-0.61%
3 года*
10.06%
5 лет*
1.90%
10 лет*
11.47%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с QQQFSRPX с FOCPX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSRPX и FNILX

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSRPX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.83

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.28

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.04

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

5.01

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.83

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

0.00

Корреляция

Корреляция между FSRPX и FNILX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и FNILX

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		9.20%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и FNILX

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRPXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-33.76%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-12.18%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-25.40%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-9.01%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-5.47%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.54%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и FNILX

Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRPXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.23%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

9.14%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

18.26%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

17.22%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

20.17%

+1.39%