Сравнение FSRKX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRKX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRKX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 5.84% | 10.59% | 6.00% | 4.81% | -3.13% | 16.06% | 3.94% | 1.66% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRKX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.36%.
FSRKX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRKX и STDAX
FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
FSRKX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
FSRKX
STDAX
Сравнение FSRKX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRKX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 4.24 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 7.10 | -4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.50 | -1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 6.50 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 31.36 | -18.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 4.24 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.42 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.00 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между FSRKX и STDAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRKX и STDAX
Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 4.56% | 4.83% | 4.98% | 5.38% | 7.38% | 5.43% | 2.31% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FSRKX и STDAX
Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -76.81% | +56.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -0.59% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -2.91% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -9.55% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -31.95% | +28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.12% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRKX и STDAX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.39% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 0.64% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 0.93% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 1.95% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 6.69% | +1.18% |