PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и PALDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		5.84%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%6.12%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.13%
1 год
13.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с IOEZXFSRKX с QBDSXFSRKX с TPDAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий FSRKX и PALDX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FSRKX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.12

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.65

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.42

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

6.83

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.12

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.67

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.71

+0.18

Корреляция

Корреляция между FSRKX и PALDX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и PALDX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и PALDX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-26.16%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.20%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-20.47%

+7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-5.96%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-4.16%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.70%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и PALDX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.05%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

5.86%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

11.52%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

12.08%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

12.75%

-4.88%