PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSREX с VGREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSREX и VGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSREX и VGREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 5.44% против 2.79% соответственно.


FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Real Estate Income Fund

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Сравнение комиссий FSREX и VGREX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.


Доходность на риск

FSREX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSREXVGREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.51

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.77

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.71

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

2.65

+7.07

FSREX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа VGREX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и VGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSREXVGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.51

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.02

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.17

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

-0.01

+0.95

Корреляция

Корреляция между FSREX и VGREX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и VGREX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VGREX в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и VGREX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и VGREX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSREXVGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-63.57%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-10.63%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-34.17%

+18.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-39.92%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-12.27%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-23.96%

+21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.83%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и VGREX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSREXVGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

4.81%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

8.18%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

14.20%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.80%

15.94%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

16.95%

-9.06%