Сравнение FSREX с VGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и VGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и VGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VGREX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 5.44% против 2.79% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и VGREX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.
Доходность на риск
FSREX vs. VGREX — Ранг доходности на риск
FSREX
VGREX
Сравнение FSREX c VGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | VGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.51 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.77 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.71 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 2.65 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.51 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.02 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.01 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и VGREX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и VGREX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VGREX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и VGREX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и VGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -63.57% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -10.63% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -34.17% | +18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -39.92% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -12.27% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -23.96% | +21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.83% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и VGREX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | VGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.81% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 8.18% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 14.20% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 15.94% | -11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 16.95% | -9.06% |