Сравнение FSREX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FSREX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 14.08% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и FXAIX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSREX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSREX
FXAIX
Сравнение FSREX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.97 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.49 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.52 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 7.30 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.97 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.76 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и FXAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и FXAIX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и FXAIX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -33.79% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -12.13% | +9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -24.50% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -33.79% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -6.23% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.83% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.53% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 5.34% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 9.53% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 18.32% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 16.92% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 18.05% | -10.16% |