Сравнение FSREX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSREX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSREX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSREX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 5.44% против 19.08% соответственно.
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSREX и FBGRX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FSREX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FSREX
FBGRX
Сравнение FSREX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSREX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.13 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.73 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.00 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 7.92 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSREX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.13 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.47 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.65 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FSREX и FBGRX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и FBGRX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FSREX и FBGRX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSREX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -58.64% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -13.89% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -43.08% | +27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -43.08% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -8.68% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -12.58% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 3.51% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.07%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSREX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 7.83% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 14.08% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 24.98% | -21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.80% | 24.93% | -20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 23.63% | -15.74% |