Сравнение FSRAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.02% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FSRAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.63% против 0.87% соответственно.
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 5.63%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и QBDSX
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
FSRAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
FSRAX
QBDSX
Сравнение FSRAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.60 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 0.87 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.89 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 3.43 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.60 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.21 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.17 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и QBDSX
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.20% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и QBDSX
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -18.38% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.09% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -7.40% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -18.38% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -8.41% | +7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.83% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.80% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и QBDSX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.40% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.77% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 3.77% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.32% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 5.26% | +1.52% |