Сравнение FSRAX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.02% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSRAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 5.63% против 19.08% соответственно.
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 5.63%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и FBGRX
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FSRAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FSRAX
FBGRX
Сравнение FSRAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.13 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.73 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.00 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 7.92 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.13 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и FBGRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и FBGRX
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.20% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и FBGRX
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -58.64% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -13.89% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -43.08% | +30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -43.08% | +23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -8.68% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -12.58% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.51% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 7.83% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 14.08% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 24.98% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 24.93% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 23.63% | -16.85% |