Сравнение FSRAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.02% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции FSRAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 5.63% против 5.02% соответственно.
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 5.63%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и CSTAX
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FSRAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FSRAX
CSTAX
Сравнение FSRAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.81 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.61 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.39 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 9.64 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и CSTAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и CSTAX
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.20% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и CSTAX
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -14.52% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -2.72% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -14.52% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -14.52% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.00% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.37% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.67% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и CSTAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.43% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.11% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 3.50% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 5.16% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 5.82% | +0.96% |