Сравнение FSRAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.02% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FSRAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.63% против 3.91% соответственно.
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 5.63%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRAX и AVEFX
FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
FSRAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
FSRAX
AVEFX
Сравнение FSRAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.15 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.64 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.65 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 5.64 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.15 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.76 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.11 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FSRAX и AVEFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRAX и AVEFX
Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.20% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FSRAX и AVEFX
Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.52% | -10.24% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -2.52% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -8.02% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.00% | -10.24% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.44% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.96% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.74% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRAX и AVEFX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.16% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.17% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 3.44% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.14% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 4.01% | +2.77% |