PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPTX с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPTX с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPTX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPTX и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 22.84% против 21.51% соответственно.

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Technology Portfolio

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий FSPTX и VGT

FSPTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

FSPTX vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPTX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPTXVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.10

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.67

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.88

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

5.77

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPTX vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPTX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPTX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPTXVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между FSPTX и VGT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPTX и VGT

Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FSPTX и VGT

Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPTXVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-54.63%

-29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-16.40%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.16%

-35.07%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-35.07%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-11.66%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-8.00%

-19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.35%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPTX и VGT

Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPTXVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.03%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

16.35%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

27.27%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

25.06%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

24.48%

+1.37%