Сравнение FSPTX с KTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и KTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и KTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
KTCAX DWS Science and Technology Fund | -7.94% | 21.21% | 40.51% | 57.73% | -36.66% | 22.68% | 46.12% | 42.35% | -1.03% | 35.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у KTCAX с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции KTCAX по среднегодовой доходности: 22.84% против 19.37% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
KTCAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и KTCAX
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии KTCAX в 0.89%.
Доходность на риск
FSPTX vs. KTCAX — Ранг доходности на риск
FSPTX
KTCAX
Сравнение FSPTX c KTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | KTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.64 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.33 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 4.51 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и KTCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и KTCAX
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности KTCAX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 9.04% | 8.32% | 10.15% | 11.73% | 6.31% | 10.93% | 7.36% | 8.99% | 14.35% | 4.50% | 2.32% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и KTCAX
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, примерно равная максимальной просадке KTCAX в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и KTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -82.20% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -16.60% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -42.37% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -42.37% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -12.62% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -27.98% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.89% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и KTCAX
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX) имеют волатильность 8.46% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.74% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 16.60% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 26.00% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 24.90% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 23.97% | +1.88% |