Сравнение FSPTX с FIUIX
FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) and FIUIX (Fidelity Telecom and Utilities Fund) are both mutual funds - FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FIUIX is a Utilities Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPTX returned 26.13%/yr vs 8.66%/yr for FIUIX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSPTX charges 0.61%/yr vs 0.68%/yr for FIUIX.
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и FIUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность 36.90%, что значительно выше, чем у FIUIX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции FIUIX по среднегодовой доходности: 26.13% против 8.66% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 40.04%
- С начала года
- 36.90%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 26.13%
- Всё время*
- 15.10%
FIUIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 8.66%
- Всё время*
- 9.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSPTX и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 36.90% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 1.62% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Correlation
The correlation between FSPTX and FIUIX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1987 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between FSPTX and FIUIX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPTX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
FSPTX
FIUIX
Сравнение FSPTX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPTX | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.45 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -0.99 | +10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и FIUIX
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и FIUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPTX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -66.48% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.84% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -13.84% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -16.64% | -25.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -33.51% | -8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -10.56% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.95% | -11.73% | -15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 6.30% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и FIUIX
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPTX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 3.73% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.35% | 11.51% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 15.81% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 15.98% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 17.20% | +9.13% |
Сравнение комиссий FSPTX и FIUIX
FSPTX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FIUIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и FIUIX
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности FIUIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.19% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.93% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FSPTX and FIUIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (8.67%) compared to FIUIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FSPTX dropped -84.37% vs FIUIX's -66.48%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPTX и FIUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор