Сравнение FSPHX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPHX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPHX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -6.16% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPHX показывает доходность -6.16%, а GGHCX немного ниже – -6.17%. За последние 10 лет акции FSPHX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 9.02% против 7.04% соответственно.
FSPHX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 9.02%
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPHX и GGHCX
FSPHX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
FSPHX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
FSPHX
GGHCX
Сравнение FSPHX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPHX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.51 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPHX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSPHX и GGHCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPHX и GGHCX
Дивидендная доходность FSPHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности GGHCX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.43% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок FSPHX и GGHCX
Максимальная просадка FSPHX за все время составила -44.45%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPHX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPHX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -40.23% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -13.53% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.37% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | -29.34% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -10.60% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -8.82% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 4.35% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPHX и GGHCX
Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FSPHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPHX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.53% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 9.39% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 15.87% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 15.52% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.51% | +1.52% |