PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FSPGX управляется Fidelity. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPGX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.36%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FSPGX и MRFOX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSPGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPGXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.33

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.57

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.68

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

1.75

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPGXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.33

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.06

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSPGX и MRFOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и MRFOX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и MRFOX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-29.10%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-7.09%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-12.98%

-19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-5.32%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-2.37%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

2.77%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и MRFOX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.04%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.08%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

11.83%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

12.04%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

14.29%

+7.37%