PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPGX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPGX с FGRTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both mutual funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSPGX returned 14.07%/yr vs 15.83%/yr for FGRTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.58%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 8.35%.

FSPGX

1 день
1.64%
1 месяц
-2.14%
С начала года
2.98%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.06%
3 года*
22.79%
5 лет*
14.07%
10 лет*
—

FGRTX

1 день
1.62%
1 месяц
-1.08%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.75%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.83%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPGX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		2.98%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		8.35%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Correlation

The correlation between FSPGX and FGRTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.82

The correlation between FSPGX and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

FSPGX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSPGXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.17

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.98

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.00

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

13.36

-9.34

FSPGX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FGRTX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPGXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-56.17%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.99%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-18.51%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

-23.35%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.25%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.71%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.01%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FGRTX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPGXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.04%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

9.65%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

12.42%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

16.77%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

18.14%

+3.42%

Сравнение комиссий FSPGX и FGRTX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FGRTX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FGRTX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FGRTX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.59%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.33%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSPGX and FGRTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (5.49%) compared to FGRTX (4.04%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs FGRTX's -56.17%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPGX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор