Сравнение FSPGX с FELG

С начала года, FSPGX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью -9.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSPGX и FELG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FELG в 0.40%

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FELG.

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 6.71% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.