PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSPGX с FELG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPGX с FELG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).

FSPGX управляется Fidelity. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSPGX или FELG.

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FELG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSPGX:

0.50

FELG:

0.43

Коэф-т Сортино

FSPGX:

0.86

FELG:

0.78

Коэф-т Омега

FSPGX:

1.12

FELG:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSPGX:

0.54

FELG:

0.47

Коэф-т Мартина

FSPGX:

1.79

FELG:

1.54

Индекс Язвы

FSPGX:

6.96%

FELG:

7.25%

Дневная вол-ть

FSPGX:

25.00%

FELG:

25.12%

Макс. просадка

FSPGX:

-32.66%

FELG:

-23.89%

Текущая просадка

FSPGX:

-10.14%

FELG:

-11.12%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -7.55%.

FSPGX

С начала года

-6.36%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-5.55%

1 год

12.17%

5 лет

17.09%

10 лет

N/A

FELG

С начала года

-7.55%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-6.71%

1 год

10.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSPGX и FELG

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSPGX и FELG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг риск-скорректированной доходности FELG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSPGX c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELG равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FELG

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FELG в 0.52%

TTM202420232022202120202019201820172016
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.52%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FELG

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FELG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FELG

Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеют волатильность 8.35% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...