PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FELG is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, FELG returned 27.08% vs 40.83% for QQQM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FELG charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FELG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

FELG

1 день
0.09%
1 месяц
5.20%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.15%
1 год
27.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и QQQM

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		7.79%18.44%35.45%4.20%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%5.08%

Correlation

The correlation between FELG and QQQM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FELG and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и QQQM

Секторы
FELG
QQQM

Технологии

53.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.3%

Промышленность

7.2%
2.8%

Здравоохранение

6.3%
4.2%

Финансовые услуги

4.7%
0.2%

Энергетика

1.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.7%

Сырьевые материалы

0.5%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

FELG
53.9%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
QQQM
12.3%

Промышленность

FELG
7.2%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

FELG
6.3%
QQQM
4.2%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
QQQM
0.2%

Энергетика

FELG
1.1%
QQQM
0.6%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
QQQM
7.7%

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
QQQM
1.1%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
QQQM
1.4%

Недвижимость

FELG
0.0%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

FELG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.58

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.38

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.43

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

13.15

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.58

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.84

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FELG и QQQM

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-35.04%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.96%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.75%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.24%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.11%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и QQQM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 3.47%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.51%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.06%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.91%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

22.23%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

22.11%

-2.24%

Сравнение комиссий FELG и QQQM

FELG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и QQQM

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.34%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FELG and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to FELG (3.47%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 27.08% for FELG. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 27.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.34% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор