Сравнение FSPGX с ARKK
FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both funds - FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, FSPGX returned 14.07%/yr vs -7.96%/yr for ARKK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPGX charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности FSPGX и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPGX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%.
FSPGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам FSPGX и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.98% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
ARKK ARK Innovation ETF | -1.65% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Correlation
The correlation between FSPGX and ARKK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between FSPGX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPGX vs. ARKK — Ранг доходности на риск
FSPGX
ARKK
Сравнение FSPGX c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPGX | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.70 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 1.53 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPGX и ARKK
Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPGX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -80.97% | +48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -31.35% | +15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -39.56% | +16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -77.23% | +44.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -51.01% | +45.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -30.16% | +23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 14.39% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPGX и ARKK
Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 5.49%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPGX | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 11.81% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 26.30% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 36.28% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 46.40% | -24.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 40.34% | -18.78% |
Сравнение комиссий FSPGX и ARKK
FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPGX и ARKK
Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPGX and ARKK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (11.81%) compared to FSPGX (5.49%). In terms of maximum drawdown, FSPGX dropped -32.66% vs ARKK's -80.97%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPGX и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор