Сравнение FSPCX с QLD
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, FSPCX returned 12.26%/yr vs 35.67%/yr for QLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 32.65%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 12.26% против 35.67% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 12.26%
QLD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 32.65%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 73.89%
- 3 года*
- 44.57%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 35.67%
Сравнение доходности по годам FSPCX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -0.79% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 32.65% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between FSPCX and QLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between FSPCX and QLD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. QLD — Ранг доходности на риск
FSPCX
QLD
Сравнение FSPCX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.78 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.46 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и QLD
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -83.13% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -25.13% | +15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -42.29% | +30.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -63.68% | +47.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -63.68% | +20.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -7.11% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -18.16% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 7.36% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и QLD
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.74%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 15.14% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 27.51% | -16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 34.29% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 45.07% | -27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 44.73% | -24.61% |
Сравнение комиссий FSPCX и QLD
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и QLD
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.74% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and QLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (15.14%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs QLD's -83.13%.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор