Сравнение FSPCX с FZROX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).
FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FZROX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FZROX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPCX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -9.20% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | -3.98% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
FZROX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPCX и FZROX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Доходность на риск
FSPCX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FZROX
Сравнение FSPCX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPCX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | 0.98 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.50 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.51 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.28 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPCX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.98 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSPCX и FZROX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FZROX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FZROX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.07% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FZROX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FZROX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPCX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -34.96% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.44% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -25.12% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.16% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.61% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 2.58% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FZROX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.52% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.81% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 18.68% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.45% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 20.28% | -0.21% |