Сравнение FSPCX с FSPGX
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSPCX returned 12.85%/yr vs 13.10%/yr for FSPGX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 1.51%.
FSPCX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 12.80%
FSPGX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSPCX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 0.88% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 1.51% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between FSPCX and FSPGX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.43 |
The correlation between FSPCX and FSPGX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FSPGX
Сравнение FSPCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.12 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.65 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FSPGX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -32.66% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -16.17% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -23.32% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -32.66% | +16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -6.88% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -6.36% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.94% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FSPGX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.13% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 12.65% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 16.26% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.62% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 21.57% | -1.51% |
Сравнение комиссий FSPCX и FSPGX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FSPGX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FSPGX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.67% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and FSPGX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (6.13%) compared to FSPCX (5.43%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор