PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSPCX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 1.51%.


FSPCX

1 день
2.01%
1 месяц
2.39%
С начала года
0.88%
6 месяцев
-0.12%
1 год
-0.02%
3 года*
14.88%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.80%

FSPGX

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.51%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.35%
3 года*
21.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPCX и FSPGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
0.88%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
1.51%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between FSPCX and FSPGX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.43

The correlation between FSPCX and FSPGX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSPCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 33
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSPCXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.12

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

3.65

-3.69

FSPCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FSPGX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSPGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSPCXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-32.66%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-16.17%

+6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-23.32%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-32.66%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-6.88%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-6.36%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSPCXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.13%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.65%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

16.26%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

21.62%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.57%

-1.51%

Сравнение комиссий FSPCX и FSPGX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FSPGX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FSPGX в 0.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
4.67%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.34%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FSPCX and FSPGX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPGX has higher volatility (6.13%) compared to FSPCX (5.43%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FSPGX's -32.66%.

FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор