PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPCX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPCX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSPCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPCX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-4.84%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.26%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSPCX показывает доходность -4.84%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSPCX

1 день
0.46%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-9.22%
3 года*
13.99%
5 лет*
12.37%
10 лет*
11.90%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Insurance Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FSHCXFSPCX с FGRTXFSPCX с FDLSXFSPCX с FSELXFSPCX с FIDSXFSPCX с FSHOX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSPCX и FSPGX

FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSPCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPCXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.84

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.36

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.17

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

4.02

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPCX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPCX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPCXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.84

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между FSPCX и FSPGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPCX и FSPGX

Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		3.52%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPCX и FSPGX

Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPCXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.48%

-32.66%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-16.17%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-32.66%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-13.03%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-6.43%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

4.70%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPCX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPCXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.71%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.37%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

22.58%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

21.52%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

21.66%

-1.59%