Сравнение FSPCX с FCNTX
FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPCX returned 12.80%/yr vs 17.85%/yr for FCNTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSPCX charges 0.78%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FSPCX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSPCX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции FSPCX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 12.80% против 17.85% соответственно.
FSPCX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 12.80%
FCNTX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 17.85%
Сравнение доходности по годам FSPCX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 0.88% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 7.14% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between FSPCX and FCNTX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1985 г. | 0.65 |
The correlation between FSPCX and FCNTX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPCX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FSPCX
FCNTX
Сравнение FSPCX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPCX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.88 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.84 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPCX и FCNTX
Максимальная просадка FSPCX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPCX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPCX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.48% | -49.19% | -20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -11.30% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -19.75% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.65% | -32.59% | +15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -32.59% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -3.92% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -8.15% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.70% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPCX и FCNTX
Текущая волатильность для Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) составляет 5.43%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FSPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPCX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.50% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.91% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 15.14% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 19.33% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 19.73% | +0.33% |
Сравнение комиссий FSPCX и FCNTX
FSPCX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPCX и FCNTX
Дивидендная доходность FSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FCNTX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.36% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 4.67% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FSPCX and FCNTX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (6.50%) compared to FSPCX (5.43%). In terms of maximum drawdown, FSPCX dropped -69.48% vs FCNTX's -49.19%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPCX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор