PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOPX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOPX с PRSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOPX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOPX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		0.86%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		0.96%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, FSOPX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции FSOPX превзошли акции PRSVX по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.62% соответственно.

FSOPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-8.30%
С начала года
0.86%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.20%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.50%

PRSVX

1 день
-0.94%
1 месяц
-6.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
15.53%
1 год
29.66%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.72%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий FSOPX и PRSVX

FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

FSOPX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOPX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOPXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.06

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.82

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

7.58

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOPX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOPX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOPXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между FSOPX и PRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOPX и PRSVX

Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PRSVX в 22.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.38%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		22.57%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок FSOPX и PRSVX

Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOPXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.75%

-55.37%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.04%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-28.17%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-40.97%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-8.16%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-7.52%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.66%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOPX и PRSVX

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOPXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.09%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.95%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

23.77%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

20.38%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.26%

+0.64%