Сравнение FSOPX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSOPX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSOPX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FSOPX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FSOPX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.92% против 14.98% соответственно.
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSOPX и PKSFX
FSOPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
FSOPX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
FSOPX
PKSFX
Сравнение FSOPX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSOPX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.23 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.48 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.42 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 0.95 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSOPX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.23 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSOPX и PKSFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOPX и PKSFX
Дивидендная доходность FSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок FSOPX и PKSFX
Максимальная просадка FSOPX за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOPX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSOPX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -54.46% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -11.21% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -22.02% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -33.45% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -9.42% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -7.17% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.96% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOPX и PKSFX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSOPX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 4.62% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 11.11% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 18.95% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 17.90% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 18.79% | +3.14% |