PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSOAX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSOAX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

FSOAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSOAX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSOAX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		6.28%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSOAX показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.07% соответственно.

FSOAX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.41%
С начала года
6.28%
6 месяцев
-0.49%
1 год
12.21%
3 года*
5.99%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.60%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с UMCVXFSOAX с ACLAXFSOAX с FXAIXFSOAX с NMAVXFSOAX с VMVIX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий FSOAX и VMFVX

FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FSOAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSOAXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.63

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.03

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.91

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

3.44

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSOAX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOAX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOAX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSOAXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между FSOAX и VMFVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOAX и VMFVX

FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FSOAX и VMFVX

Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSOAXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-45.79%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-14.52%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-22.46%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-45.79%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-7.59%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-5.52%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.84%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOAX и VMFVX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSOAXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.31%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

11.35%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

20.59%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

19.55%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

21.88%

+0.38%