Сравнение FSOAX с FSMVX
FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) and FSMVX (Fidelity Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSOAX returned 10.25%/yr vs 12.01%/yr for FSMVX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FSOAX charges 1.13%/yr vs 0.57%/yr for FSMVX.
Доходность
Сравнение доходности FSOAX и FSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOAX показывает доходность 31.49%, что значительно выше, чем у FSMVX с доходностью 29.54%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям FSMVX по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.01% соответственно.
FSOAX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.80%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 10.25%
- Всё время*
- 9.02%
FSMVX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 19.25%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 14.53%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSOAX и FSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 31.49% | -2.17% | -3.64% | 20.24% | -7.61% | 32.95% | 7.95% | 34.16% | -17.02% | 17.21% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 29.54% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
Correlation
The correlation between FSOAX and FSMVX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2001 г. | 0.95 |
The correlation between FSOAX and FSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOAX vs. FSMVX — Ранг доходности на риск
FSOAX
FSMVX
Сравнение FSOAX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOAX | FSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.46 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.23 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 16.78 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOAX и FSMVX
Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки FSMVX в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и FSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOAX | FSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -62.96% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -10.30% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -23.70% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -23.70% | -11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -45.11% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -8.89% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.59% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOAX и FSMVX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOAX | FSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.78% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.31% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 16.49% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 20.15% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.09% | +1.15% |
Сравнение комиссий FSOAX и FSMVX
FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOAX и FSMVX
FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 6.07% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
FSOAX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSOAX and FSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSMVX has higher volatility (3.78%) compared to FSOAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FSOAX dropped -70.02% vs FSMVX's -62.96%.
FSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSOAX и FSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор