PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSOAX с FSMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSOAX с FSMVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSOAX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A) and FSMVX (Fidelity Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSOAX returned 9.90%/yr vs 11.62%/yr for FSMVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSOAX charges 1.13%/yr vs 0.57%/yr for FSMVX.

Доходность

Сравнение доходности FSOAX и FSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSOAX показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у FSMVX с доходностью 24.87%. За последние 10 лет акции FSOAX уступали акциям FSMVX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.62% соответственно.

FSOAX

1 день
0.49%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
16.90%
С начала года
26.80%
1 год
26.32%
3 года*
9.26%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.90%

FSMVX

1 день
0.16%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
16.53%
С начала года
24.87%
1 год
38.12%
3 года*
21.12%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSOAX и FSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		26.80%-2.17%-3.64%20.24%-7.61%32.95%7.95%34.16%-17.02%17.21%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		24.87%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%17.06%

Correlation

The correlation between FSOAX and FSMVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2001 г.

0.95

The correlation between FSOAX and FSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A

Fidelity Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSOAX:
FSOAX с FMCDXFSOAX с SMVTXFSOAX с UMCVXFSOAX с FVCSXFSOAX с AMDVXFSOAX с MCMVXFSOAX с IMCVX
Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с FDMLXFSMVX с TRMCX

Доходность на риск

FSOAX vs. FSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSOAX
Ранг доходности на риск FSOAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSOAX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSOAXFSMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.33

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.34

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.74

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

14.46

-6.40

FSOAX vs. FSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSOAX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FSMVX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSOAX и FSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSOAX и FSMVX

Максимальная просадка FSOAX за все время составила -70.02%, что больше максимальной просадки FSMVX в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOAX и FSMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSOAXFSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-62.96%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-10.30%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.33%

-23.70%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-23.70%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-45.11%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-8.91%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.66%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSOAX и FSMVX

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеют волатильность 3.92% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSOAXFSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.02%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.42%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

16.67%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

20.20%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

21.07%

+1.16%

Сравнение комиссий FSOAX и FSMVX

FSOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSOAX и FSMVX

FSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		6.30%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%
FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A		0.00%0.00%0.00%2.90%2.43%8.70%0.82%5.59%17.03%7.64%22.64%1.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSOAX and FSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMVX has higher volatility (4.02%) compared to FSOAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, FSOAX dropped -70.02% vs FSMVX's -62.96%.

FSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSOAX и FSMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор