PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMVX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMVX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMVX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMVX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		3.51%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%17.06%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, FSMVX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMVX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции VMVIX немного впереди с 9.99%.

FSMVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.18%
1 год
22.20%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.97%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с FDMLX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий FSMVX и VMVIX

FSMVX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FSMVX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMVX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMVXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.46

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.81

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMVX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMVX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMVXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между FSMVX и VMVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMVX и VMVIX

Дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.60%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FSMVX и VMVIX

Максимальная просадка FSMVX за все время составила -62.96%, примерно равная максимальной просадке VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMVX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMVXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-61.61%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.43%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-19.81%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-43.08%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-4.73%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-8.52%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.67%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMVX и VMVIX

Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FSMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMVXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.25%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.75%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

16.36%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

16.10%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

18.80%

+2.24%