Сравнение FSMSX с ADANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).
FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMSX и ADANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMSX и ADANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 0.99% | 4.13% | 4.63% | 5.44% | 3.17% | 13.97% | -3.66% | 7.77% | -3.82% | 2.00% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.86% | 7.75% | 2.92% | 4.23% | -3.54% | 5.99% | 24.85% | 8.33% | 2.02% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMSX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%.
FSMSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
ADANX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMSX и ADANX
FSMSX берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.
Доходность на риск
FSMSX vs. ADANX — Ранг доходности на риск
FSMSX
ADANX
Сравнение FSMSX c ADANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMSX | ADANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 4.02 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 6.60 | -4.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.97 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 9.66 | -7.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 38.51 | -31.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMSX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 4.02 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FSMSX и ADANX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMSX и ADANX
Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности ADANX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 4.08% | 4.12% | 2.48% | 3.61% | 4.12% | 3.22% | 0.77% | 2.20% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADANX AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 1.84% | 1.86% | 0.96% | 2.47% | 0.10% | 0.40% | 1.33% | 1.81% | 6.22% | 6.84% | 6.83% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок FSMSX и ADANX
Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ADANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMSX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -14.73% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -0.64% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.13% | -7.48% | +3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.15% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.06% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.16% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMSX и ADANX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMSX | ADANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.41% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 1.06% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 1.53% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.68% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.29% | +0.38% |