PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMOX с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMOX с QGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

FSMOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMOX и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMOX и QGRO

2026 (YTD)202520242023
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		0.25%8.52%1.45%1.16%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.17%15.18%31.42%19.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSMOX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.17%.

FSMOX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.39%
1 год
5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.22%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-7.53%
1 год
11.76%
3 года*
18.66%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с FSMOX:
FSMOX с CMPIXFSMOX с ETIRXFSMOX с KCCIXFSMOX с BCRIXFSMOX с DSFIXFSMOX с APBDXFSMOX с FMBPX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий FSMOX и QGRO

FSMOX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

FSMOX vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMOX
Ранг доходности на риск FSMOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMOX c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMOXQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.55

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.93

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.96

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

3.20

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMOX vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMOX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMOX и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMOXQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.55

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSMOX и QGRO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMOX и QGRO

Дивидендная доходность FSMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMOX
Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund		4.07%4.44%5.07%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FSMOX и QGRO

Максимальная просадка FSMOX за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMOX и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMOXQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-32.56%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-13.54%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-9.46%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-7.76%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

4.04%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMOX и QGRO

Текущая волатильность для Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund (FSMOX) составляет 1.52%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMOXQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

6.47%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

12.39%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

21.67%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

21.11%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

23.09%

-16.80%