PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с VPMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMEX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.58%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-5.86%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -5.86%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 16.53% соответственно.

FSMEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-8.83%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
10.46%

VPMAX

1 день
-1.19%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
22.85%
1 год
46.58%
3 года*
25.38%
5 лет*
14.62%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FSMEX и VPMAX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSMEX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

1.64

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

3.07

-3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.21

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

14.01

-15.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMEX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.64

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.73

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSMEX и VPMAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и VPMAX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности VPMAX в 33.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		12.78%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		33.83%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и VPMAX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMEXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-48.32%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-13.75%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-25.21%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-32.65%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-11.72%

-11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.61%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

3.15%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и VPMAX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMEXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.57%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

21.87%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

28.87%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

20.12%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

20.09%

+0.50%