PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMEX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.58%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.38%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

FSMEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-8.83%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
10.46%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSMEX и FSPGX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSMEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.66

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

1.10

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.72

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

2.51

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMEX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.66

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.56

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.13

Корреляция

Корреляция между FSMEX и FSPGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FSPGX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		12.78%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FSPGX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMEXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-32.66%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.04%

-16.17%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-32.66%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-16.17%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.43%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.63%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FSPGX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMEXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.33%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.79%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

22.32%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

21.46%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.63%

-1.04%