Сравнение FSMEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.58% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.05% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 10.46%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMEX и VOO
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FSMEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSMEX
VOO
Сравнение FSMEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.98 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.50 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.53 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.29 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.98 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.70 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSMEX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и VOO
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.78% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и VOO
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -33.99% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -11.98% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -24.52% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -33.99% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -6.29% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -3.72% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.52% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и VOO
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.29% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.44% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 18.10% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 16.82% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 17.99% | +2.60% |