PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMEX с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMEX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FSMEX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMEX:

-0.36

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

FSMEX:

-0.25

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

FSMEX:

0.96

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSMEX:

-0.15

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

FSMEX:

-0.77

VOO:

3.09

Индекс Язвы

FSMEX:

7.68%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

FSMEX:

20.80%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

FSMEX:

-43.45%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FSMEX:

-32.76%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.86% соответственно.

FSMEX

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-9.33%

1 год

-7.43%

5 лет

-0.09%

10 лет

4.44%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSMEX и VOO

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMEX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и VOO

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		10.52%9.58%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%15.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и VOO

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и VOO

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.53% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...