PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSMEX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMEX с FSENX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - FSMEX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.86%/yr vs 9.27%/yr for FSENX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 33.41%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 9.86% против 9.27% соответственно.

FSMEX

1 день
0.65%
1 месяц
8.44%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
-8.48%
1 год
-1.11%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
9.86%

FSENX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
24.25%
С начала года
33.41%
1 год
44.44%
3 года*
17.41%
5 лет*
24.89%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMEX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-8.48%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		33.41%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between FSMEX and FSENX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1998 г.

0.38

The correlation between FSMEX and FSENX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

FSMEX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMEXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.13

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.79

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.50

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

9.54

-9.63

FSMEX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FSENX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMEXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-76.24%

+35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.28%

-12.22%

-14.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-25.85%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-28.02%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-72.11%

+31.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-6.22%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-16.99%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

4.48%

+7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FSENX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеют волатильность 6.82% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMEXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.85%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

15.87%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

20.10%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

27.15%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

30.85%

-10.01%

Сравнение комиссий FSMEX и FSENX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FSENX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности FSENX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.60%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		19.84%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Часто задаваемые вопросы

FSMEX and FSENX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (6.85%) compared to FSMEX (6.82%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор