PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMEX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMEX с FSENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - FSMEX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.47%/yr vs 9.68%/yr for FSENX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 35.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMEX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции FSENX немного впереди с 9.68%.

FSMEX

1 день
-1.64%
1 месяц
2.05%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-18.69%
1 год
-11.90%
3 года*
0.79%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
9.47%

FSENX

1 день
1.38%
1 месяц
-2.65%
С начала года
35.02%
6 месяцев
31.99%
1 год
51.42%
3 года*
19.21%
5 лет*
22.08%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMEX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.61%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		35.02%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between FSMEX and FSENX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1998 г.

0.38

The correlation between FSMEX and FSENX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

FSMEX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.74

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
3.47

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

5.42

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

15.96

-17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMEX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.74

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.81

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FSENX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMEXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-76.24%

+35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.28%

-9.95%

-16.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-25.85%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-28.02%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-72.11%

+31.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.84%

-5.09%

-17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-17.01%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

3.37%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FSENX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеют волатильность 7.26% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMEXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.60%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

15.35%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

19.70%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

27.26%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

30.96%

-10.20%

Сравнение комиссий FSMEX и FSENX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FSENX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.03%, что больше доходности FSENX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.59%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		22.03%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Часто задаваемые вопросы

FSMEX and FSENX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.60%) compared to FSMEX (7.26%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор