Сравнение FSMEX с FBIOX
FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.47%/yr vs 9.09%/yr for FBIOX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и FBIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMEX имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции FBIOX немного отстают с 9.09%.
FSMEX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.69%
- 1 год
- -11.90%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 9.47%
FBIOX
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам FSMEX и FBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.61% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 0.03% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
Correlation
The correlation between FSMEX and FBIOX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1998 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between FSMEX and FBIOX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMEX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск
FSMEX
FBIOX
Сравнение FSMEX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | FBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.81 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 18.24 | -19.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.15 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.23 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и FBIOX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FBIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMEX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -71.98% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.28% | -7.62% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.28% | -27.83% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -44.87% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -48.66% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.84% | -7.02% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -23.63% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 2.42% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и FBIOX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеют волатильность 7.26% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMEX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.50% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 16.31% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 20.71% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 24.96% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 26.25% | -5.49% |
Сравнение комиссий FSMEX и FBIOX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и FBIOX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.03%, что больше доходности FBIOX в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 6.72% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 22.03% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Часто задаваемые вопросы
FSMEX and FBIOX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to FSMEX (7.26%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FBIOX's -71.98%.
FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FBIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор