PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSMEX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMEX с FBIOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSMEX returned 9.86%/yr vs 11.51%/yr for FBIOX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMEX charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности FSMEX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMEX показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям FBIOX по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.51% соответственно.

FSMEX

1 день
0.65%
1 месяц
8.44%
6 месяцев
-10.34%
С начала года
-8.48%
1 год
-1.11%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
9.86%

FBIOX

1 день
0.77%
1 месяц
12.89%
6 месяцев
19.16%
С начала года
18.78%
1 год
59.02%
3 года*
22.89%
5 лет*
8.46%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMEX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-8.48%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		18.78%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between FSMEX and FBIOX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 1998 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FSMEX and FBIOX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FSIAXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPY
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FXAIXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

FSMEX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMEX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMEXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.93

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.84

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

8.26

-8.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

24.72

-24.80

FSMEX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMEX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMEX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMEX и FBIOX

Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMEXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-71.98%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.28%

-7.62%

-18.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-27.83%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-44.87%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-48.66%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-4.25%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-23.57%

+15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.18%

2.54%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMEX и FBIOX

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеют волатильность 6.82% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMEXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.78%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

17.04%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

21.57%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

25.12%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

26.16%

-5.32%

Сравнение комиссий FSMEX и FBIOX

FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMEX и FBIOX

Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.84%, что больше доходности FBIOX в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		5.66%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		19.84%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Часто задаваемые вопросы

FSMEX and FBIOX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMEX has higher volatility (6.82%) compared to FBIOX (6.78%). In terms of maximum drawdown, FSMEX dropped -40.34% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMEX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор