Сравнение FSMEX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMEX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -15.85% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -15.85%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.69% против 19.08% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -15.85%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 10.69%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMEX и FBGRX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FSMEX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FSMEX
FBGRX
Сравнение FSMEX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.13 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.73 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.00 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.92 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.13 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSMEX и FBGRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и FBGRX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.52% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и FBGRX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMEX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -58.64% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -13.89% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -43.08% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -43.08% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -8.68% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -12.58% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.51% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) составляет 6.36%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMEX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.83% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 14.08% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 24.98% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 24.93% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 23.63% | -3.03% |