Сравнение FSMDX с WELL
FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FSMDX returned 11.76%/yr vs 15.50%/yr for WELL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMDX показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции FSMDX уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 11.76% против 15.50% соответственно.
FSMDX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 11.76%
WELL
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 16.22%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 43.19%
- 3 года*
- 40.64%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение доходности по годам FSMDX и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 12.29% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
WELL Welltower Inc. | 16.22% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between FSMDX and WELL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between FSMDX and WELL has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMDX vs. WELL — Ранг доходности на риск
FSMDX
WELL
Сравнение FSMDX c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMDX | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.44 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 8.47 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и WELL
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMDX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -63.33% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -12.61% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -12.99% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -40.78% | +14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.35% | -63.33% | +22.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -2.68% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.31% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.11% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и WELL
Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) составляет 4.48%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что FSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMDX | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 9.54% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 17.14% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 21.65% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 23.82% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 31.90% | -12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и WELL
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности WELL в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.98% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
WELL Welltower Inc. | 1.38% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
FSMDX and WELL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (9.54%) compared to FSMDX (4.48%). In terms of maximum drawdown, FSMDX dropped -40.35% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMDX и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор