Сравнение FSMDX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMDX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMDX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 0.38% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMDX показывает доходность 1.30%, а SWMCX немного ниже – 1.25%.
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMDX и SWMCX
FSMDX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMDX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
FSMDX
SWMCX
Сравнение FSMDX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMDX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.68 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FSMDX и SWMCX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMDX и SWMCX
Дивидендная доходность FSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSMDX и SWMCX
Максимальная просадка FSMDX за все время составила -40.35%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMDX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -40.34% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.43% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -26.09% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.76% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.74% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.89% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMDX и SWMCX
Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.58% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMDX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.61% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.50% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 19.09% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.27% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 20.77% | -1.47% |