PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index while VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 5.68%/yr for VBK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и VBK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%11.49%

Correlation

The correlation between FSMD and VBK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between FSMD and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и VBK

Секторы
FSMD
VBK

Промышленность

20.7%
24.7%

Технологии

18.2%
25.9%

Финансовые услуги

15.4%
5.6%

Здравоохранение

11.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.6%

Недвижимость

6.2%
3.9%

Энергетика

4.6%
4.8%

Сырьевые материалы

3.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Промышленность

FSMD
20.7%
VBK
24.7%

Технологии

FSMD
18.2%
VBK
25.9%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
VBK
5.6%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
VBK
15.3%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
VBK
9.6%

Недвижимость

FSMD
6.2%
VBK
3.9%

Энергетика

FSMD
4.6%
VBK
4.8%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

FSMD vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.72

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.38

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.88

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

10.98

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FSMD и VBK

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-58.68%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.44%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-27.54%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-38.39%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.06%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-10.15%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.99%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и VBK

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.37%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.62%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

19.21%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

23.48%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.86%

-1.44%

Сравнение комиссий FSMD и VBK

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и VBK

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and VBK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to FSMD (4.45%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs 5.68% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.45% for VBK.

FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.07% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор