PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSMD с RZG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSMD и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMD и RZG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%.


FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Сравнение комиссий FSMD и RZG

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RZG в 0.35%.


Доходность на риск

FSMD vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина

RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSMDRZGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.06

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.64

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.78

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.41

-1.74

FSMD vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSMDRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между FSMD и RZG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и RZG

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности RZG в 0.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FSMD и RZG

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и RZG.


Загрузка...

Показатели просадок


FSMDRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-58.52%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-13.42%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-38.33%

+16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-3.61%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-12.22%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.22%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и RZG

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 6.62%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSMDRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

8.32%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.08%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

22.71%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

23.08%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

24.61%

-3.07%