PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с RWK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 11.10%/yr for RWK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 16.00%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

RWK

1 день
0.81%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.00%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.53%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и RWK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		16.00%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%8.15%

Correlation

The correlation between FSMD and RWK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between FSMD and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и RWK

Секторы
FSMD
RWK

Промышленность

20.7%
21.8%

Технологии

18.2%
14.0%

Финансовые услуги

15.4%
13.1%

Здравоохранение

11.6%
4.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
20.7%

Недвижимость

6.2%
2.8%

Энергетика

4.6%
5.3%

Сырьевые материалы

3.9%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
0.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Промышленность

FSMD
20.7%
RWK
21.8%

Технологии

FSMD
18.2%
RWK
14.0%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
RWK
13.1%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
RWK
4.0%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
RWK
20.7%

Недвижимость

FSMD
6.2%
RWK
2.8%

Энергетика

FSMD
4.6%
RWK
5.3%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
RWK
4.7%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
RWK
11.3%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
RWK
0.7%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
RWK
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

FSMD vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.76

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.63

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.66

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

8.56

+3.33

FSMD vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и RWK

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-56.49%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.14%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-24.58%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-24.58%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.54%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.46%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и RWK

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.89%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.07%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

16.90%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

21.16%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

22.96%

-1.53%

Сравнение комиссий FSMD и RWK

FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и RWK

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности RWK в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.10%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSMD and RWK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to RWK (4.89%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs RWK's -56.49%.

On 5-year performance, RWK leads with 11.10% vs 10.00% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWK has performed better with a 11.10% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.10% for RWK.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while RWK is Small Cap Blend Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.39% for RWK.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор