PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с MGV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 12.53%/yr for MGV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 15.50%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.34%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и MGV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%14.36%

Correlation

The correlation between FSMD and MGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.83

The correlation between FSMD and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и MGV

Секторы
FSMD
MGV

Технологии

20.5%
14.2%

Промышленность

20.1%
13.7%

Финансовые услуги

14.8%
23.9%

Здравоохранение

11.7%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.7%

Недвижимость

6.2%
1.2%

Энергетика

4.1%
6.6%

Сырьевые материалы

4.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Технологии

FSMD
20.5%
MGV
14.2%

Промышленность

FSMD
20.1%
MGV
13.7%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
MGV
23.9%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
MGV
16.6%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
MGV
3.7%

Недвижимость

FSMD
6.2%
MGV
1.2%

Энергетика

FSMD
4.1%
MGV
6.6%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
MGV
2.4%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
MGV
11.9%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
MGV
3.4%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
MGV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV

Доходность на риск

FSMD vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.76

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.92

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

4.36

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

16.56

-4.67

FSMD vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и MGV

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-56.07%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-6.42%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-13.18%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-16.54%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.78%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.69%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и MGV

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.33%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

7.77%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

10.13%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

13.61%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

16.35%

+5.08%

Сравнение комиссий FSMD и MGV

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и MGV

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности MGV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and MGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (5.14%) compared to MGV (3.33%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs MGV's -56.07%.

On 5-year performance, MGV leads with 12.53% vs 10.00% for FSMD. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGV has performed better with a 12.53% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

MGV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.18% for FSMD.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while MGV is Large Cap Value Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор