PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с JPSE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.23%/yr vs 7.54%/yr for JPSE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 19.06%.

FSMD

1 день
0.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.85%
6 месяцев
15.37%
1 год
26.86%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

JPSE

1 день
0.46%
1 месяц
3.42%
С начала года
19.06%
6 месяцев
16.52%
1 год
33.09%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и JPSE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		19.06%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%6.69%

Correlation

The correlation between FSMD and JPSE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between FSMD and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и JPSE

Секторы
FSMD
JPSE

Технологии

20.5%
15.8%

Промышленность

20.1%
10.5%

Финансовые услуги

14.8%
9.2%

Здравоохранение

11.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.0%

Недвижимость

6.2%
12.8%

Энергетика

4.1%
7.7%

Сырьевые материалы

4.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
5.1%

Технологии

FSMD
20.5%
JPSE
15.8%

Промышленность

FSMD
20.1%
JPSE
10.5%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
JPSE
9.2%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
JPSE
8.5%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
JPSE
8.0%

Недвижимость

FSMD
6.2%
JPSE
12.8%

Энергетика

FSMD
4.1%
JPSE
7.7%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
JPSE
8.6%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
JPSE
7.4%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
JPSE
2.0%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
JPSE
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

FSMD vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.06

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.96

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.15

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

14.81

-3.31

FSMD vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и JPSE

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-43.02%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.00%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-25.49%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-25.56%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.38%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.24%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и JPSE

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.74%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.21%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

16.14%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

20.07%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

21.78%

-0.37%

Сравнение комиссий FSMD и JPSE

И FSMD, и JPSE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и JPSE

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности JPSE в 1.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.23%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.33%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSMD and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.08%) compared to JPSE (4.74%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.23% vs 7.54% for JPSE. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.23% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD and JPSE have the same expense ratio: 0.29% per year.

JPSE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.23% for FSMD.

FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор