PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с IWP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.00%/yr vs 5.82%/yr for IWP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 2.86%.

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—

IWP

1 день
0.06%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.54%
3 года*
14.57%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и IWP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		2.86%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%14.37%

Correlation

The correlation between FSMD and IWP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between FSMD and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и IWP

Секторы
FSMD
IWP

Промышленность

20.7%
24.2%

Технологии

18.2%
20.0%

Финансовые услуги

15.4%
6.9%

Здравоохранение

11.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
21.1%

Недвижимость

6.2%
1.4%

Энергетика

4.6%
3.8%

Сырьевые материалы

3.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.9%

Промышленность

FSMD
20.7%
IWP
24.2%

Технологии

FSMD
18.2%
IWP
20.0%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
IWP
6.9%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
IWP
13.5%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
IWP
21.1%

Недвижимость

FSMD
6.2%
IWP
1.4%

Энергетика

FSMD
4.6%
IWP
3.8%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
IWP
0.4%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
IWP
1.5%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
IWP
4.2%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
IWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

FSMD vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.27

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.50

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.31

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

0.89

+10.99

FSMD vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и IWP

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-56.92%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-14.79%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-25.20%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-38.62%

+16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.95%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-9.68%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

5.10%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и IWP

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.14%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.68%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

13.34%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

17.03%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

22.37%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

21.71%

-0.28%

Сравнение комиссий FSMD и IWP

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWP в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и IWP

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IWP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and IWP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.68%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs IWP's -56.92%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 5.82% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.33% for IWP.

FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWP is Mid Cap Growth Equities. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.23% for IWP.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор