PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с IVOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index while IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.66%/yr vs 8.15%/yr for IVOO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSMD показывает доходность 14.85%, а IVOO немного ниже – 14.13%.

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и IVOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%9.49%

Correlation

The correlation between FSMD and IVOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between FSMD and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и IVOO

Секторы
FSMD
IVOO

Промышленность

20.7%
25.1%

Технологии

18.2%
15.7%

Финансовые услуги

15.4%
14.4%

Здравоохранение

11.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.7%

Недвижимость

6.2%
7.5%

Энергетика

4.6%
5.5%

Сырьевые материалы

3.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.2%
3.1%

Промышленность

FSMD
20.7%
IVOO
25.1%

Технологии

FSMD
18.2%
IVOO
15.7%

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
IVOO
14.4%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
IVOO
8.6%

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
IVOO
10.7%

Недвижимость

FSMD
6.2%
IVOO
7.5%

Энергетика

FSMD
4.6%
IVOO
5.5%

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
IVOO
4.8%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
IVOO
3.8%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
IVOO
1.0%

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
IVOO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

FSMD vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.65

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.41

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.91

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

10.61

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FSMD и IVOO

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-42.33%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-8.81%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-24.22%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-24.22%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-5.27%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.41%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и IVOO

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.45% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.39%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

11.36%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.56%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

19.72%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.19%

+0.23%

Сравнение комиссий FSMD и IVOO

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVOO в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и IVOO

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSMD and IVOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (4.45%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs IVOO's -42.33%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.66% vs 8.15% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.66% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.19% for IVOO.

FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.10% for IVOO.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор