PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSMD с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с ISCB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.71%/yr vs 7.86%/yr for ISCB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSMD charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 15.70%.

FSMD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
10.83%
С начала года
16.55%
1 год
24.14%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

ISCB

1 день
0.47%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.75%
С начала года
15.70%
1 год
27.83%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и ISCB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		16.55%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		15.70%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%10.67%

Correlation

The correlation between FSMD and ISCB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between FSMD and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и ISCB

Секторы
FSMD
ISCB

Технологии

20.5%
16.0%

Промышленность

20.1%
18.5%

Финансовые услуги

14.8%
15.6%

Здравоохранение

11.7%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.4%

Недвижимость

6.2%
8.1%

Энергетика

4.1%
4.5%

Сырьевые материалы

4.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Технологии

FSMD
20.5%
ISCB
16.0%

Промышленность

FSMD
20.1%
ISCB
18.5%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
ISCB
15.6%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
ISCB
13.5%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
ISCB
11.4%

Недвижимость

FSMD
6.2%
ISCB
8.1%

Энергетика

FSMD
4.1%
ISCB
4.5%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
ISCB
4.6%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
ISCB
3.2%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
ISCB
2.6%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
ISCB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

FSMD vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.70

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.48

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.98

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

10.62

-0.55

FSMD vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и ISCB

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-61.25%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.39%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

-26.22%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-29.94%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.96%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-9.75%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.63%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и ISCB

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.27%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.57%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.46%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

21.35%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.60%

-1.24%

Сравнение комиссий FSMD и ISCB

FSMD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и ISCB

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.25%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSMD and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (4.47%) compared to ISCB (3.27%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs ISCB's -61.25%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.71% vs 7.86% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.71% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for FSMD.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.25% for FSMD.

FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FSMD and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор