Сравнение FSMD с GDX
FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 10.41%/yr vs 19.97%/yr for GDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности FSMD и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMD показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.58%.
FSMD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 6.55%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 57.71%
- 3 года*
- 41.18%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам FSMD и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 18.15% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.58% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 31.96% |
Correlation
The correlation between FSMD and GDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between FSMD and GDX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMD vs. GDX — Ранг доходности на риск
FSMD
GDX
Сравнение FSMD c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMD | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.60 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 4.39 | +8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMD и GDX
Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.67% | -80.34% | +39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -36.28% | +27.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.16% | -36.28% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -46.51% | +24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.39% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -40.41% | +34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 13.22% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMD и GDX
Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 5.15%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 18.56% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 39.52% | -27.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 47.30% | -31.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 36.86% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 37.37% | -15.95% |
Сравнение комиссий FSMD и GDX
FSMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMD и GDX
Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности GDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.18% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
FSMD and GDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (18.56%) compared to FSMD (5.15%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs GDX's -80.34%.
On 5-year performance, GDX leads with 19.97% vs 10.41% for FSMD. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 19.97% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.74% for GDX.
FSMD is categorized as Small Cap Growth Equities, while GDX is Gold. FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for FSMD and 0.51% for GDX.
FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMD и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор