PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSMD с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с FELG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FSMD is passively managed, while FELG is actively managed. Over the past year, FSMD returned 24.14% vs 15.89% for FELG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMD charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью 3.92%.

FSMD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
10.83%
С начала года
16.55%
1 год
24.14%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
5.08%
С начала года
3.92%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и FELG

2026 (YTD)202520242023
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		16.55%8.70%15.18%10.11%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.92%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between FSMD and FELG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between FSMD and FELG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSMD и FELG

Секторы
FSMD
FELG

Технологии

20.5%
54.4%

Промышленность

20.1%
7.2%

Финансовые услуги

14.8%
6.4%

Здравоохранение

11.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.1%

Недвижимость

6.2%
0.1%

Энергетика

4.1%
0.6%

Сырьевые материалы

4.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
14.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Технологии

FSMD
20.5%
FELG
54.4%

Промышленность

FSMD
20.1%
FELG
7.2%

Финансовые услуги

FSMD
14.8%
FELG
6.4%

Здравоохранение

FSMD
11.7%
FELG
5.3%

Потребительский циклический сектор

FSMD
10.6%
FELG
8.1%

Недвижимость

FSMD
6.2%
FELG
0.1%

Энергетика

FSMD
4.1%
FELG
0.6%

Сырьевые материалы

FSMD
4.0%
FELG
0.1%

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.1%
FELG
1.3%

Коммуникационные услуги

FSMD
2.9%
FELG
14.4%

Коммунальные услуги

FSMD
2.1%
FELG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FSMD vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMDFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.95

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.38

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.99

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

3.19

+6.88

FSMD vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMD и FELG

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

-23.89%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.17%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-4.80%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.57%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.99%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что FSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.76%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

13.39%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.74%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

19.99%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

19.99%

+1.37%

Сравнение комиссий FSMD и FELG

FSMD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FELG в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и FELG

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.25%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and FELG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (5.76%) compared to FSMD (4.47%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FSMD leads with 24.14% vs 15.89% for FELG. On fees, FSMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 24.14% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

FSMD has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.36% for FELG.

FSMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for FSMD and 0.18% for FELG.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор